浙商证券发布中国VIX恐慌指数:C-VIX

TechWeb.com.cn2020-03-18

【TechWeb】3月17日,浙商证券(行情601878,诊股)发布《C-VIX:中国版VIX编制手册》。 VIX全程芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index),简称恐慌指数,是投资者衡量市场波动以及市场.

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  VIX全程芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index),简称“恐慌指数”,是投资者衡量市场波动以及市场情绪的重要指标之一。 一元特卖 www.1ytm.cn

  根据计算验证,C-VIX与中国波指数吻合度很高(2018年前数据),如下图。

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  报告中介绍,VIX的发展经历了两个阶段,第一个阶段是1993年到2003年,利用隐含波动率的方法来计算指数,该算法基于B-S公式;第二阶段(2003年),CBOE同高盛合作改革了VIX指数,并于同年9月22日开始发布新的VIX指数,新版指数没有利用B-S公式,避开了模型风险,理论基础更加坚实。 银价网 http://www.yinjiaw.cn

  旧版VIX的算法,AM职位网www.amzw.cc,现在仍然用在标普100指数期权上,名称叫“VXO”。本文是严格按照CBOE在2019年公布的算法白皮书利用上证50ETF期权来编制中国版VIX,旧版的隐含波动率方法仍然有很大的指导意义。

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  浙商证券表示,目前已完成C-VIX程序编写,后续将通过深度报告发出。 一元特卖 www.1ytm.cn

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